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2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0916
2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、江恩理论是一种通过对数学、几何学、( )的综合运用建立的独特分析方法和测市理论。【多选题】
A.八卦
B.宗教
C.心理学
D.天文学
正确答案:B、D
答案解析:江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。
2、商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:交割制度。
3、当无风险利率水平提高时，期权的时间价值会减少。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:当无风险利率水平提高时，期权买方收到的未来现金流的现值将减少，从而使期权的时间价值降低。
4、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期( )。【多选题】
A.债券价格上升
B.债券价格下跌
C.市场利率上升
D.市场利率下跌
正确答案:B、C
答案解析:担心利率上升,其债券价格下跌或者收益率相对下降，则投资者卖空利率期货合约。
5、当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，下列说法正确的是（）。【多选题】
A.市场处于正向市场
B.基差为负
C.基差走弱
D.此情况对卖出套期保值者不利
正确答案:A、B
答案解析:基差为负值，市场状态为正向市场。-10到-9，基差数值变大，即基差走强，卖出套期保值，盈利。
6、下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是( )。【多选题】
A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B.某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C.某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
D.某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
正确答案:A、B、C、D
答案解析:外汇期权指交易买方向卖方支付一定费用后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照约定汇率可以买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。以上情形都可使用外汇期权进行风险管理。
7、随着期权合约有效期的增加，期权的价值必然增加。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:期权的有效期对美式期权和欧式期权有不同的影响，对于美式期权来说，有效期越长，期权的价值越大；对于欧式期权来说，期权有效期的增加，并不必然增加期权价值，因为即使有有利的机会，也不能行权。
8、某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）【客观案例题】
A.价差扩大了100元／吨，盈利500元
B.价差扩大了200元／吨，盈利1000元
C.价差缩小了100元／吨，亏损500元
D.价差缩小了200元／吨，亏损1000元
正确答案:A
答案解析:建仓时价差为：63200-63000=200元／吨，平仓时价差为：63150-62850=300元／吨，因此价差扩大了100元／吨；建仓时，10月合约价格高于12月合约价格，买入价格高的合约，同时卖出价格低的合约，属于买入套利，则价差扩大盈利，价差扩大多少，盈利就有多少，即盈利为100×1手×5吨/手=500元。另一种计算方法： 10月份铜期货合约盈亏为，63150-63200= -50元/吨； 12月份铜期货合约盈亏为，63000-62850=150元/吨；则净盈利为（150-50）×1手×5吨/手=500元。
9、基差交易可以使基差不变，从而在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:采取基差交易，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
10、以下属于利率期货合约的是（）【多选题】
A.Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约
B.ME的3个月欧洲美元期货合约
C.EUREX的Euro-BOBL债券期货合约
D.CBOT的30年期国债期货合约
正确答案:A、B、D
答案解析:利率期货是指以利率工具为标的物的期货合约；与利率期货相关的利率工具有：欧洲美元、欧洲银行间欧元利率、短期和中长期国债。
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