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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0907
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。【单选题】
A.0.6566
B.0.7076
C.0.8886
D.0.4572
正确答案:C
答案解析:根据公式=ESS/TSS=1-RSS/TSS。ESS=6343239171，R=795205947.9，TSS=7138445119，带入公式计算得到0.8886。
2、适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。
3、某利率互换期限为2年，每半年互换一次，假设名义本金是3000美元，Libor当前的利率期限如下表所示：则其互换的固定利率为（）。【客观案例题】
A.0.0633
B.0.0316
C.0.1264
D.0.0826
正确答案:A
答案解析:每半年互换一次，则每年互换次数为2，即m=2；互换的固定利率=(1-0.8826) ×2/(0.9716+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0633。
4、某付息国债的净价为98.2136，应计利息1.0.4233，转换因子1.004，其对应的TF1609国债期货合约价格为96.336。则该国债的基差为（）。【单选题】
A.-1.4923
B.1.4923
C.0.9816
D.-0.9816
正确答案:B
答案解析:国债基差=国债现货-国债期货×转换因子，表达为B=P-（F×C），带入公式，此题基差=98.2136-96.336×1.004= 1.4923。
5、6月25日，铜期货价格上涨至49900元/吨，当天长江有色金属市场铜现货价格平均价为50000元/吨。通过套保，卫浴公司可节约（）的采购成本。【客观案例题】
A.1380元/吨
B.4000元/吨
C.1630元/吨
D.2620元/吨
正确答案:D
答案解析:卫浴公司支付给期货风险管理公司的铜协议价格为：46000× (1+3%) =47380元/吨。而套保结束时回购价为50000元/吨，因此卫浴公司节约的采购成本为：50000-47380=2620元/吨。
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