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2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0901
2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、美国某投资机构分析美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以( )。【多选题】
A.买入日元期货
B.卖出日元期货
C.买入加元期货
D.卖出加元期货
正确答案:A、C
答案解析:美联储降息，美元预期下跌。其他货币预期相对美元升值，可以买入。选项A C正确。
2、利率期货卖出套期保值者最初在期货市场上卖出利率期货合约，目的是（ ）。【单选题】
A.对冲市场利率上升为其带来的风险
B.对冲市场利率下降为其带来的风险
C.对冲汇率上升为其带来的风险
D.对冲汇率下降为其带来的风险
正确答案:A
答案解析:利率期货卖出套期保值者最初在期货市场卖出利率期货合约，目的是对冲市场利率上升为其带来的风险。
3、成交量和持仓量均按双边计算的期货交易所有( )。【多选题】
A.上海期货交易所
B.大连商品交易所
C.郑州商品交易所
D.中国金融期货交易所
正确答案:A、B、C
答案解析:目前，国内三家商品期货交易所的成交量和持仓量数据均按双边计算，中国金融期货交易所的成交量和持仓量数据按单边计算。
4、以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。【多选题】
A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B.某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C.某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D.某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
正确答案:A、B、C
答案解析:选项D不属于外汇风险管理。
5、某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。【多选题】
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司所得的利息收入为170000美元
正确答案:B、C
答案解析:市场利率与债券价格成反向关系，公司担心利率下跌，则应进行买入套期保值。公司需购买合约数=2000万/100万=20手；期货市场上，公司盈亏为：（93.680-93.090）×100×20手×25美元/点=29500美元；现货市场，该公司获得的利息收入为2000万×5.15%×3/12=257500美元；（CME的3个月欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元，1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元）
6、期货投机交易应遵循的原则是( )。【多选题】
A.充分了解期货合约
B.制定交易计划
C.确定获利和亏损限度
D.确定投入的风险资本
正确答案:A、B、C、D
答案解析:考察期货投机的原则。
7、股指期货自身的特殊性有( )。【多选题】
A.以指数点数报价
B.需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
C.采用现金交割
D.价格波动要大于利率期货
正确答案:A、B、C、D
答案解析:股指期货特殊性表现在：第一，以指数点数报价，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到。第二，采用现金交割。第三，价格波动要大于利率期货。
8、期货公司应当按照( )原则，建立并完善公司治理。【多选题】
A.明晰职责
B.强化制衡
C.严格执行保证金制度
D.加强风险管理
正确答案:A、B、D
答案解析:期货公司应当按照明晰职责、强化制衡和加强风险管理原则，建立并完善公司治理。
9、国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。【多选题】
A.面值法
B.修正久期法
C.基点价值法
D.估值法
正确答案:A、B、C
答案解析:常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
10、某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是( )。(不考虑佣金)【客观案例题】
A.1.5美元／盎司
B.2.5美元／盎司
C.1美元／盎司
D.0.5美元／盎司
正确答案:D
答案解析:当合约到期时有三种可能：黄金的价格低于428.5美元/盎司，黄金的价格在428.5美元/盎司和430美元/盎司之间，黄金的价格高于430美元/盎司。（1）当黄金的价格低于428.5美元/盎司时，卖出看涨期权的买方不会要求行权，买入看跌期权会行权，即按430美元/盎司卖出黄金期货，由于黄金期货的买入价格是428.5美元/盎司，因此两期权盈亏为：4.5+（430-428.5）-5.5=0.5美元/盎司；（2）用同样的方法对其他两种情况进行分析，得到的投资者的净收益都将是0.5美元/盎司。
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