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2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题0827
2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
2、（ ）是银行监管的首要环节。【单选题】
A.市场准入
B. 机构准入
C. 业务准入
D.高级管理人员准入
正确答案:A
答案解析:选项A正确。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。市场准入包括了机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。
3、压力测试的作用包括前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:压力测试的六项基本作用包括：（1）前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。（2）对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。（3）关注新产品或新业务带来的潜在风险。（4）评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。（5）支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。（6）协助银行制定改进措施。
4、资产支持证券的基础资产有（）。【多选题】
A.基础设施收费
B.信用卡应收款
C.住房抵押贷款
D.商用房产抵押贷款
E.汽车消费贷款
正确答案:A、B、E
答案解析:选项ABE正确：根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为住房抵押贷款证券（MBS）和资产支持证券（ABS）两大类。前者基础资产是房地产抵押贷款，包括住房抵押贷款和商用房产抵押贷款；后者基础资产是除房地产抵押贷款以外的其他信用资产，包括汽车消费贷款、学生贷款、信用卡应收款、贸易应收款、设备租赁款、基础设施收费、保费收入、中小企业贷款等。
5、从目前来看，造成产品期限错配的资产端因素主要有（）两方面。【单选题】
A.资产管理产品配置了流动性较强的股权资产和较高比例的长久期债权资产
B.资产管理产品配置了较高比例的长久期债权资产和配置了非标准化债权、未上市股权等投资期较长且流动性不足的非标准化资产
C.资产管理产品配置了高风险资产博取更高的收益和较高比例的长久期债权资产
D.资产管理产品配置了高风险资产博取更高的收益和流动性较强的股权资产
正确答案:B
答案解析:选项B正确：从目前来看，造成产品期限错配的资产端因素主要有两方面：一是资产管理产品配置了较高比例的长久期债权资产；二是配置了非标准化债权、未上市股权等投资期较长且流动性不足的非标准化资产。
6、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。【多选题】
A.将贷款集中于房地产企业
B.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
C.适度分散客户种类和资金到期日
D.制定风险集中限额
E.以零售资金作为银行负债的主要来源
正确答案:A、B
答案解析:减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，选项CDE都是在对资金的集中进行分散或控制。选项A：房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。选项B：批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。
7、国别风险评级模型的各模块和各指标权重，各机构相差较小。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:国别风险评级模型的各模块和各指标权重，各机构相差较大，关键是要在合理的基础上采用一致和一贯的方法进行评级。
8、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的最低资本要求说法错误的是（ ）。【多选题】
A.核心一级资本充足率为5%
B. 一级资本充足率为8%
C.资本充足率为4%
D.一级资本充足率为6%
E.资本充足率为8%
正确答案:B、C
答案解析:最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。选项B说法错误：一级资本充足率为6%；选项C说法错误：资本充足率为5%。
9、下列属于正态分布曲线的性质有（）。【多选题】
A.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数
B.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数
C.关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点
D.整个曲线下面积为1
E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈100%
正确答案:A、B、D
答案解析:正态分布曲线具有如下重要性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点（选项C说法不正确）；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1；（5）正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布如下：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈99%（选项E说法不正确）。
10、内部欺诈事件是指( )。【单选题】
A.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
C.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
D.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
正确答案:B
答案解析:选项B属于内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件；选项A属于外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 ；选项C属于就业制度和工作场所安全事件：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件 ；选项D实物资产的损坏：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 。
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