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2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题1002
2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、商业银行应当（ ）向董事会和高级管理层报告国别风险情况。【多选题】
A.定期
B.不定期
C.及时
D.完整
E.充分
正确答案:A、C
答案解析:选项AC正确。商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
2、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。【单选题】
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.银监会及其派出机构
正确答案:D
答案解析:选项D正确。银监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
3、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险( )。【多选题】
A.将闲置的资金购买固定利率债券
B.发行固定利率的大额可转让定期存单
C.提高浮动利率贷款比例
D.提高固定利率贷款比例
E.降低固定利率贷款比例
正确答案:B、C、D
答案解析:如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。选项A：将闲置的资金购买固定利率债券 ，利息收益是一定的 ，利率上升 ，对债券持有人来说是一种损失。选项E：降低固定利率贷款比例，降低比例，得到的利息收入就少了，当利率上升， 对银行来说是一种亏损。选项BCD才是减少损失的措施。
4、市场风险限额指标主要包括（ ）。【多选题】
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
E.超限限额
正确答案:A、B、C、D
答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等（选项ABCD正确）。
5、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。【单选题】
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
正确答案:A
答案解析:选项A说法错误：采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
6、压力测试的基本作用说法正确的是（）。【单选题】
A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据
B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部
C.协助行业协会制定改进措施
D.关注新产品或新业务带来的市场风险
正确答案:A
答案解析:压力测试的六项基本作用包括：（1）前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。（2）对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。（3）关注新产品或新业务带来的潜在风险。（4）评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据（选项A正确）。（5）支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。（6）协助银行制定改进措施。
7、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。
8、首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露，不是高级管理层。
9、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。
10、与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要的特征有（）。【多选题】
A.复杂性
B.突发性
C.交叉传染性快
D.分散性
E.负外部性强
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：一是复杂性；二是突发性；三是交叉传染性快，波及范围广；四是负外部性强。
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