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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0919
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、至5月底前，该企业的库存风险水平（即风险敞口）为（）吨。[参考公式：风险敞口 =期末库存水平+当期采购量-当期销售量]【客观案例题】
A.20000
B.30000
C.32000
D.38000
正确答案:C
答案解析:至5月底前企业风险敞口=20000吨+10000吨+10000吨-8000吨=32000吨。
2、临近到期日时，（）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。【单选题】
A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是
正确答案:B
答案解析:牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
3、3月大豆到岸价格为（）美元/吨。（大豆单位换算系数=0.36475蒲式耳/吨）【客观案例题】
A.410
B.415
C.418
D.420
正确答案:B
答案解析:到岸价格=(CBOT期货价格+到岸升贴水)×0.36475(美分/蒲式耳），则3月大豆到岸价格为：(991+147.48) ×0.36475=415.26 (美元/吨)。
4、股票收益互换合约的典型特征包括（）。【多选题】
A.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数
B.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率
C.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格
D.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数
正确答案:A、B、C
答案解析:股票收益互换合约所交换的两系列现金流，其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数，而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率，也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格。这是股票收益互换的典型特征。
5、在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（）。【单选题】
A.在套期保值前，认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种
B.在套期保值方案实施过程中，选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险
C.在套期保值方案实施过程中，在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作，以控制基差风险
D.尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去
正确答案:D
答案解析:在基差交易中，基差卖方在套期保值前，企业应认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种；在套期保值方案实施过程中，企业要选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险，并在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作，以控制基差风险。不过，最稳妥的办法还是尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去。
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