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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0921
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理金融统计与计量方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。
1、下列关于方差膨胀因子的说法正确的有( )。【多选题】
A.计算公式为：
B.的大小可以用来度量多重共线性的严重程度
C.经验表明，当≥5，说明第j个解释变量与其余解释变量之间存在严重的多重共线性
D.表示第j个解释变量对其余解释变量做辅助线性回归的多重可决系数
正确答案:A、B、D
答案解析:选项C不正确，当≥10，说明第j个解释变量与其余解释变量之间存在严重的多重共线性。
2、若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是（）。【多选题】
A.参数估计值不稳定
B.模型检验容易出错
C.模型的预测精度降低
D.解释变量之间不独立
正确答案:A、B、C
答案解析:多重共线性产生的后果主要有：①多重共线性使得参数估计值不稳定，并对于样本非常敏感；②使得参数估计值的方差增大；③由于参数估计值的方差增大，会导致参数估计置信区间增大，从而降低预测精度；④严重的多重共线性发生时，模型的检验容易做出错误的判断。例如，参数估计方差增大，导致对于参数进行显著性c检验时，会增大不拒绝原假设的可能性。
3、消除自相关影响的方法包括( )。【多选题】
A.岭回归法
B.一阶差分法
C.德宾两步法
D.增加样本容量
正确答案:B、C
答案解析:若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦-奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。选项AD属于消除多重共线性影响的方法。
4、以下不属于多重共线性检验方法的是（）。【单选题】
A.简单相关系数检验法
B.逐步回归法
C.综合统计检验法
D.方差膨胀因子法
正确答案:B
答案解析:多重共线性检验的方法有简单相关系数检验法、综合统计检验法以及方差膨胀因子检验法。选项B，逐步回归法是消除多重共线性的方法，不属于此范围。
5、在用OLS估计回归模型时，存在异方差问题将导致( )。【多选题】
A.参数估计量无偏
B.变量的显著性检验无意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量有偏
正确答案:A、B、C
答案解析:计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果：①OLS估计量仍然具有无偏性，但OLS估计的方差不再是最小的；②显著性检验失去意义；③模型的预测失效：当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对被解释变量y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
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