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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0918
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第九章 金融衍生品业务风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。
1、运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。【多选题】
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
正确答案:A、B、C、D
答案解析:蒙特卡罗模拟法实施的步骤：第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数；第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
2、金融衍生品业务的风险度量是指用（）来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。【单选题】
A.技术分析
B.计量方法
C.数量化指标
D.波动率
正确答案:C
答案解析:金融衍生品业务的风险度量是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。
3、金融机构利用场内工具对冲风险，在遇到下列（）问题时，可以考虑利用场外工具来对冲其风险。【多选题】
A.自身交易能力不足
B.资金不足
C.缺乏足够的人才
D.缺乏足够的技术
正确答案:A、B、C、D
答案解析:金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题，比如金融机构自身的交易能力不足，缺乏足够的资金、人才、技术或者资质。这时，金融机构可以考虑利用场外工具来对冲其风险。
4、情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:压力测试则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。而不是情景分析。
5、金融机构可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。【单选题】
A.历史模拟
B.统计分析
C.压力测试
D.方差分析
正确答案:C
答案解析:金融机构可以通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
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