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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0830
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第七章 场外衍生品5道练习题，附答案解析，供您备考练习。
1、场外期权的具体条款，在本质上相当于涉及期权的（）。【单选题】
A.未来函数
B.收益函数
C.时间价值
D.内在价值
正确答案:B
答案解析:场外期权的具体条款，在本质上相当于涉及期权的收益函数。
2、违约互换业务中，企业（）将触发CDS。【多选题】
A.员工流失
B.技术违约
C.倒闭
D.有大量预付债券
正确答案:B、C
答案解析:信用违约互换（CDS）是一种在交易双方之间建立的信用衍生品合约，信用保护买方向信用保护卖方定期支付费用，如果合同中指定的第三方参考实体在合同有效期内发生信用事件时，信用保护买方将获得来自信用保护卖方的赔付。根据ISDA发布的2009年场外衍生品交易主协议和定义文件，信用衍生品合约中的信用事件可以包括：（1）债务人破产或倒闭；（2）在破产保护条件下进行债务重组；（3）技术违约；（4）债券的信用利差超过既定水平；（5）信用评级下调超过既定的水平。其中，技术违约是指债务人无法按时足额地偿还债务的利息。
3、场外期权同场内期权的合约条款一样都必须是标准化。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:相对于场内期权而言，场外期权的各个合约条款都不必是标准化的，合约的买卖双方可以依据双方的需求而进行协商确定。
4、在场外交易中，一般下列（）是更受欢迎的交易对手是。【单选题】
A.证券商
B.金融机构
C.私募机构
D.个人
正确答案:B
答案解析:在场外交易中，信用风险低的交易对手更受欢迎，一般来说金融机构的信用风险相对较低。
5、假如甲方签署了这份场外期权合约后，12月28日指数跌到了95，则当期权被行权后，甲方这时的总市值是（）万元。【客观案例题】
A.11191
B.11335
C.12000
D.12144
正确答案:B
答案解析:由于最低净值要求不低于1.25，相当于现有净值1.3下跌幅度3.84%，对应到合约的标的指数上， 因为合约标的指数是甲方资产组合的完全复制，所以只有当指数下跌幅度也不超过3.84%时，才能满足组合净值不低于1.25的目标，则合约基准价格：100×（1-3.84%）=96.2点；要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险，需购买合约数量=1.2亿元/（100点×300元/点）=4000张；当指数跌到了95被行权时，期权的市值是4000×300×（96.2-95）=144万元。购买期权支付费用4000×550=220万，甲方股票组合价值为：12000-220=11780万元；而此时股票组合的市值为11780×95/100 = 11191万元；则总市值为144+11191=11335万元。
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