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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0826
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第六章 金融期货及衍生品应用5道练习题，附答案解析，供您备考练习。
1、以下说法正确的是（ ）。【客观案例题】
A.该企业是天然的本币多头套期保值者
B.该企业是天然的本币空头套期保值者
C.该企业面临着人民币相对欧元升值的风险
D.该企业面临着欧元相对人民币升值的风险
正确答案:A、C
答案解析:企业未来要收取出口的欧元货款，面临人民币升值，欧元贬值的风险。因此是本币的多头套期保值者。
2、国债X的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（）。【单选题】
A.若到期收益率下跌1%，X的跌幅大于Y的跌幅
B.若到期收益率下跌1%，X的跌幅小于Y的跌幅
C.若到期收益率上涨1%，X的跌幅小于Y的跌幅
D.若到期收益率上涨1%，X的跌幅大于Y的跌幅
正确答案:C
答案解析:凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。
3、使用修正久期（也称久期中性法）计算的套期保值比例为（）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值）]【客观案例题】
A.77.2％
B.78.8％
C.80.4％
D.82 2％
正确答案:B
答案解析:带入公式：套期保值比例=(4.67×101.4220) / (5.65×106.3440)=0.788，套期保值比例为78.8%。
4、通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括有（）。【多选题】
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
正确答案:A、B、C
答案解析:通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流人和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。
5、利用国债期货进行久期管理的优点是，使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用。使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
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